February 08, 2022 03:00 AM Eastern Standard Time
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–OptionMetrics, fornitore di database e analisi di opzioni per investitori istituzionali e ricercatori accademici di tutto il mondo, ha annunciato l’adozione di una nuova metodologia implicita per le opzioni che offre un livello di precisione ancora maggiore dei calcoli relativi alle opzioni negli Stati Uniti, in Europa e nell’Asia Pacifico. OptionMetrics ha sostituito la curva di rendimento a cedola zero, o ‘zero curve’, (impiegata da altri fornitori) con una curva di rendimento a tasso implicito, basata su una struttura a termine di tassi overnight e tassi impliciti privi di rischio delle opzioni incluse nei principali indici, a garanzia di una maggiore precisione nel calcolo della volatilità implicita, del prezzo a termine, del dividendo dell’indice e del tasso passivo.
Sfruttando i dati delle opzioni su indici, OptionMetrics riproduce in modo più accurato i costi associati alle operazioni di credito e prestito.
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